Види сіток (grid), які використовуються в торгових ботах

Сіткова торгівля, хоч і здається простою на перший погляд, має кілька різних підходів та видів, які дозволяють адаптувати її до різних ринкових умов та цілей.

Ось основні підходи до створення та роботи сіток:

1. Залежно від напрямку ринку:

• Нейтральна сітка (Neutral Grid / Standard Grid):

  • Принцип: Розміщує ордери на купівлю нижче поточної ціни і ордери на продаж вище поточної ціни. Мета – отримувати прибуток від коливань ціни в певному діапазоні, незалежно від того, чи ціна йде вгору чи вниз. Бот постійно купує дешево і продає дорого.
  • Ідеально для: Бічних (флетових) ринків, де ціна коливається в обмеженому діапазоні без чіткого тренду.
  • Ризик: Якщо ціна виходить за межі встановленого діапазону, бот припиняє торгівлю, і ви залишаєтеся з активом (якщо ціна впала нижче діапазону) або без активу (якщо ціна зросла вище діапазону), що може призвести до нереалізованих збитків або втрати потенційного прибутку.

• Лонг сітка (Long Grid / Buy Grid):

  • Принцип: Розміщує ордери на купівлю на різних рівнях, а потім ордери на продаж, коли ціна трохи зростає. Цей підхід є більш спрямованим на накопичення активу під час падіння ціни та продаж його з прибутком під час невеликих відскоків. Фактично, це оптимізований DCA (Dollar-Cost Averaging) з функцією “sell high”.
  • Ідеально для: Бичачого ринку з корекціями або сильних спадних трендів, де ви хочете накопичити актив.
  • Ризик: Якщо ціна сильно падає і не відскакує, ви можете накопичити багато знеціненого активу.

• Шорт сітка (Short Grid / Sell Grid):

  • Принцип: Призначена для продажу активу, коли його ціна зростає, і відкуповування (шорту) за нижчою ціною під час корекцій. Це стратегія, яка очікує падіння ціни або консолідації після зростання.
  • Ідеально для: Ведмежого ринку з відскоками або для фіксації прибутку на зростаючому ринку з подальшим відкуповуванням.
  • Ризик: Якщо ціна продовжує зростати, ви можете втратити на шорті.

2. Залежно від розміщення ордерів:

• Арифметична сітка (Arithmetic Grid):

  • Принцип: Ордери розміщуються з фіксованим, рівномірним ціновим інтервалом. Наприклад, кожні $100 або 0.001 BTC.
  • Переваги: Простота розрахунку та налаштування.
  • Недоліки: Може бути менш ефективною на високоволатильних ринках або при широких цінових діапазонах, оскільки відсоток прибутку від кожного рівня буде зменшуватися зі зростанням ціни активу.

• Геометрична сітка (Geometric Grid):

  • Принцип: Ордери розміщуються з фіксованим відсотковим інтервалом. Наприклад, кожні 0.1% або 0.5% від поточної ціни.
  • Переваги: Забезпечує відносно стабільний відсотковий прибуток від кожної успішної угоди, незалежно від абсолютної ціни активу. Краще підходить для ринків з високою волатильністю та великими ціновими діапазонами.
  • Недоліки: Розрахунки складніші, ордери будуть розміщені ближче один до одного на низьких цінах і далі один від одного на високих цінах.

3. Залежно від управління діапазоном:

• Фіксована сітка (Fixed Grid):

  • Принцип: Діапазон сітки (верхня та нижня межа) встановлюється вручну і залишається незмінним.
  • Переваги: Простота, повний контроль.
  • Недоліки: Потребує ручного втручання, якщо ціна виходить за межі діапазону.

• Адаптивна / Динамічна сітка (Adaptive / Dynamic Grid):

  • Принцип: Діапазон сітки автоматично коригується відповідно до рухів ринку. Це може бути зроблено на основі індикаторів волатильності, середньої ціни, або інших параметрів. Деякі боти також можуть автоматично додавати нові сітки або видаляти старі, щоб завжди залишатися в активному діапазоні ціни.
  • Переваги: Менше ручного втручання, може адаптуватися до мінливих ринкових умов.
  • Недоліки: Складність реалізації, потенційні ризики, якщо алгоритм адаптації працює некоректно.

4. Залежно від використання ф’ючерсів:

• Спотова сітка (Spot Grid):

  • Принцип: Працює на спотовому ринку, купуючи та продаючи реальні активи.
  • Переваги: Немає ризику ліквідації, простіше для розуміння.
  • Недоліки: Не дозволяє заробляти на падінні ринку (без шорту), не використовує кредитне плече.

• Ф’ючерсна сітка (Futures Grid):

  • Принцип: Працює з ф’ючерсними контрактами, дозволяючи використовувати кредитне плече та відкривати як лонг, так і шорт позиції.
  • Переваги: Можливість заробляти на падінні ринку (шорт-сітка), збільшення потенційного прибутку за рахунок кредитного плеча.
  • Недоліки: Високий ризик ліквідації через кредитне плече, складність, необхідність управління фінансуванням (funding rate).

5. Інші варіації:

• Інфініті сітка (Infinity Grid):
  • Принцип: Подібна до геометричної сітки, але не має верхньої межі. Завжди підтримує певну вартість початкового інвестування в активі, продаючи частину активу при зростанні ціни і докуповуючи при падінні.
  • Ідеально для: Довгострокового утримання активу з отриманням прибутку від коливань.

Висновок:

Вибір підходу до створення сітки залежить від ваших цілей, толерантності до ризику та очікуваних ринкових умов. Для початківців спотова нейтральна або лонг сітка з арифметичним або геометричним розподілом є хорошими стартовими точками. Для більш досвідчених трейдерів ф’ючерсні сітки та адаптивні стратегії можуть запропонувати більші можливості. Так, підходів до створення сіток дійсно є декілька, і вони діляться на різні види залежно від того, як вони налаштовуються та для яких ринкових умов призначені. Це не просто “купити і продати”, а ціла філософія автоматизованого заробітку на волатильності.

Ось основні підходи та види сіткових стратегій:

1. Залежно від напрямку ринку (Neutral, Bullish, Bearish)

Цей поділ є одним з найважливіших.

• Нейтральна сітка (Neutral Grid / Range-Bound Grid):

  • Призначення: Найпопулярніший тип, ідеально підходить для бічного (ranging/sideways) ринку, коли ціна коливається в певному діапазоні без чіткого тренду.
  • Як працює: Ви встановлюєте верхню та нижню межі діапазону. Розміщуються ордери на купівлю нижче поточної ціни (послідовно) та ордери на продаж вище поточної ціни (послідовно). Коли ціна падає, купується. Коли ціна зростає, продається. Мета – постійно “купувати дешево, продавати дорого” в межах діапазону.
  • Ризик: Ціна виходить за межі діапазону (особливо сильний тренд), що може призвести до значних невиконаних позицій. Потребує стоп-лоссу або ручного втручання.

• Бичача сітка (Bullish Grid / Trend-Following (Buy) Grid):

  • Призначення: Для висхідного тренду.
  • Як працює: Основна ідея – нарощувати позицію, коли ціна зростає, і фіксувати прибуток на відкатах. Ордери на купівлю розміщуються вище поточної ціни, а ордери на продаж — вище. Коли ціна зростає до рівня купівлі, виконується лонг-ордер. Коли ціна робить невеликий відкат вниз, виконується sell-ліміт ордер, зафіксовуючи прибуток. Це менш поширений варіант для автоматичних ботів, але використовується.
  • Альтернативний підхід: Розміщувати ордери на купівлю на відкатах під час зростання тренду, а продавати після зростання.
  • Ризик: Розвертання тренду вниз.

• Ведмежа сітка (Bearish Grid / Trend-Following (Sell) Grid):

  • Призначення: Для низхідного тренду.
  • Як працює: Протилежність бичачої сітки. Зазвичай передбачає шортинг. Ордери на продаж розміщуються нижче поточної ціни, а ордери на купівлю — нижче. Мета – нарощувати шорт-позицію на падінні.
  • Ризик: Розвертання тренду вгору.

2. Залежно від способу розміщення ордерів (Fixed vs. Dynamic/Adaptive)

• Фіксована/Статична сітка (Fixed Grid):

  • Призначення: Найпростіший і найпоширеніший тип.
  • Як працює: Ордери розміщуються на заздалегідь визначених цінових рівнях (наприклад, кожні $100 або 0.1% ціни), і ці рівні не змінюються під час роботи бота. Діапазон також фіксований.
  • Переваги: Простота налаштування та розуміння.
  • Недоліки: Не адаптується до зміни ринкових умов (зростання/зменшення волатильності, зміна тренду). Якщо ціна виходить за межі діапазону, бот припиняє торгівлю.

• Динамічна/Адаптивна сітка (Dynamic/Adaptive Grid):

  • Призначення: Пристосовується до зміни ринкових умов.
  • Як працює: Рівні сітки та/або діапазон можуть автоматично змінюватися в реальному часі на основі певних правил або індикаторів (наприклад, волатильності, ковзних середніх). Наприклад, якщо волатильність зростає, інтервал між ордерами може збільшитися. Якщо ціна виходить за діапазон, бот може автоматично переналаштувати діапазон, “зміщуючи” сітку.
  • Переваги: Більша гнучкість, потенційно вища прибутковість у мінливих умовах.
  • Недоліки: Складніша реалізація та налаштування, потребує більш глибокого розуміння ринку.

3. Залежно від інтервалу між ордерами (Arithmetic vs. Geometric)

• Арифметична сітка (Arithmetic Grid):
  • Як працює: Інтервали між ціновими рівнями фіксовані в абсолютних одиницях. Наприклад, ордери розміщуються кожні $100: $10000, $10100, $10200 і т.д.
  • Переваги: Кожен трейд приносить однакову абсолютну суму прибутку ($100 у прикладі).
  • Недоліки: На вищих цінових рівнях відсоток прибутку від ціни стає меншим.
• Геометрична сітка (Geometric Grid):
  • Як працює: Інтервали між ціновими рівнями фіксовані у відсотках. Наприклад, ордери розміщуються кожні 0.5%: $10000, $10050, $10100.25 і т.д.
  • Переваги: Відсотковий прибуток від ціни залишається постійним на всіх рівнях.
  • Недоліки: Кожен трейд приносить різну абсолютну суму прибутку.

4. Інші підходи та варіації

• Подвійна сітка (Double Grid): Одночасне розміщення як лонг, так і шорт сіток. Це може бути більш агресивним варіантом для дуже волатильних ринків.
• Сітка на ф’ючерсах (Futures Grid): Застосування сітки на ф’ючерсному ринку, що дозволяє використовувати кредитне плече та шортувати ринок. Це підвищує потенційний прибуток, але і ризики (ліквідація).
• Мартингейл/Анти-Мартингейл: Зміна розміру позиції в сітці.
  • Мартингейл: Збільшення розміру позиції після збиткової угоди (щоб швидше відбити збитки). Високоризикований.
  • Анти-Мартингейл: Збільшення розміру позиції після прибуткової угоди (нарощування прибутку).
• Використання індикаторів: Сітка може інтегруватися з технічними індикаторами для визначення діапазону, зміни тренду або оптимізації розміру ордерів.

При створенні сітки найважливіше – це правильне визначення діапазону та інтервалів, а також стратегія виходу, якщо ціна виходить за межі діапазону. Це вимагає тестування на історичних даних (backtesting) та розуміння ризиків.

Залишити коментар

Опубліковано Максим на 06 06 2025. Поданий під Бізнес. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.