💸 Стратегії заробітку на високочастотних даних з Binance

Якщо ти збираєш максимальну кількість цінових оновлень у реальному часі — це основа для алгоритмічного трейдингу, зокрема:

🧠 1. Market Making

• Суть: виставляєш ордери на купівлю та продаж одночасно (наприклад, ±10–30 USD від поточної ціни).

• Заробіток — на спреді (різниці між ціною купівлі і продажу).

• Дані WebSocket допомагають:

  • Моментально оновлювати ордери

  • Слідкувати за зміщенням ціни і ліквідністю

• 🔥 Підходить при наявності низьких комісій або VIP-акаунта.

⚡ 2. Latency Arbitrage

• Заробіток на мікро-затримках між біржами або навіть усередині Binance:

  • Наприклад, бачиш зміну ціни через WebSocket раніше, ніж вона відображена в графіках або REST API.

• Дії:

  • Отримуєш швидке повідомлення про зміну ціни

  • Ставиш ордер раніше за інших

🔧 Потрібна максимально низька затримка (VPS поблизу Binance) і швидкий matching engine.

🧬 3. Order Flow Analysis

• Аналіз потоку угод (@trade або @aggTrade):

  • Розраховуєш баланс buy vs sell volume

  • Шукаєш імпульси, тобто моменти, коли домінує одна сторона

• Використовується для побудови власних індикаторів.

🪙 4. Scalping за мікротрендами

• За допомогою високочастотних даних фіксуєш мікрорухи на кілька доларів/сантів.

• Прибуток на великій кількості угод.

• Можна комбінувати з теханалізом на дуже малих таймфреймах (наприклад, 1s–5s).

🧮 5. Статистичний арбітраж (StatArb)

• Збираєш дані в базу → обробляєш історію.

• Будуєш кореляції між парами (наприклад BTC/USDT і ETH/USDT).

• Заробіток — на розходженнях між парами, коли вони відхиляються від історичної залежності.

📊 6. Власні сигнали / алерти / передплата

• Використовуєш зібрані дані для:

  • Генерації сигналів

  • Побудови алертів

  • Продавати як сервіс або бот (наприклад, через Telegram API)

🧠 Додатково:

• Machine Learning / LSTM / RNN: Можна тренувати моделі на високочастотних патернах.

• Liquidity Detection: Визначення моментів, коли маркет мейкери прибирають ордери (може передувати сильному руху ціни).

❗ Увага

• Комісії дуже важливі — стратегії типу scalping або market making без низьких фі → збиткові.

• Такі стратегії нестабільні без серйозного тестування і обмежень по ризиках.

• Потрібна надійна інфраструктура (VPS, резервне з’єднання, логування, failover, черги подій).

Чому торгівля без низьких комісій при великій кількості угод може бути збиткова

При кожній угоді на біржі Binance (та інших) ти платиш комісію. Якщо робиш тисячі угод на день, навіть невелика комісія може «з’їсти» весь прибуток — або загнати тебе в мінус.

📌 1. Типові комісії на Binance:

🔢 2. Приклад:

Ти робиш 1000 угод на день по 1000 USDT кожна:

• Обсяг: 1 000 × 1 000 = 1 000 000 USDT/день

• Комісія 0.1% → ти платиш:

  CopyEdit

  1 000 000 × 0.001 = 1 000 USDT в день


👉 Якщо твоя прибутковість менша ніж 0.1% на обсяг — ти вже в мінусі!

⚠️ 3. Навіть прибуткові стратегії можуть стати збитковими

• Scalping: заробіток 0.02–0.05% на угоду → комісія в 0.1% з’їдає весь профіт

• Market Making: в ідеалі заробляєш на спреді, але якщо спред < комісії — збиток

  Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

  ВІДКРИТИ ЧАТ

• Arbitrage: можеш помітити різницю в 0.05%, але заплатиш більше в комісії, ніж отримаєш

💡 Що роблять трейдери:

• Використовують VIP-акаунти (високий обіг = нижчі комісії)

• Платять комісію у BNB, щоб зекономити 25%

• Обирають Maker-угоди (часто дешевші)

• Або торгують на біржах з нульовими фі (тимчасово акційних)

✅ Висновок:

Чим частіше ти торгуєш, тим сильніше комісії впливають на результат.

Поки ти не зменшиш їх (VIP або BNB), будь-яка HFT-стратегія ризикує бути збитковою, навіть якщо алгоритм «працює».

Що таке HFT (High-Frequency Trading) — високочастотна торгівля

HFT — це стиль алгоритмічної торгівлі, де системи здійснюють сотні або тисячі угод на секунду з метою отримання мінімального прибутку з кожної.

🔑 Основні ознаки HFT:

🧠 HFT-стратегії:

• Market Making — створення ліквідності, постійна наявність ордерів купівлі/продажу

• Arbitrage — миттєве реагування на розбіжності між цінами

• Momentum ignition — виявлення моментів, коли ціна починає активно змінюватися

• Order anticipation — намагання «передбачити» великі ордери інших

🔍 Приклад:

Ціна BTC/USDT коливається в межах $10, бот виставляє ордери кожні 0.01 секунди, заробляє 0.02% на спреді, повторює це тисячі разів на добу. Загальний прибуток виходить з об’єму.

⚠️ Мінуси:

• Висока конкуренція (біржі, фонди, маркет мейкери)

• Потреба в дуже дорогій інфраструктурі

• Високий ризик втратити багато через помилку в коді або затримку

📌 HFT ≠ просто «швидкий бот»

Це особлива дисципліна, де борються мілісекунди, а мікроприбуток множиться на мільйони угод.

💰 Біржі крипти з найнижчими або нульовими комісіями на торгівлю

1. Binance

• Комісія: стандартна — 0.1% (maker і taker)

• Знижки:

  • 25% знижка при оплаті комісії в BNB

  • VIP-рівні з комісіями до 0.02% maker і 0.04% taker

• Один із лідерів за обсягами і швидкістю

2. Bybit

• Maker комісія: -0.025% (тобто отримуєш бонус, якщо виставляєш ліквідність)

• Taker комісія: 0.075%

• Плюс різні акції та програми лояльності

3. FTX (тепер частина Binance, але раніше була відома як low fee exchange)

• Комісії приблизно від 0.02% maker і 0.07% taker

• Але зараз інфраструктура злилася з Binance

4. KuCoin

• Maker і taker: близько 0.1%

• Знижки при утриманні токенів KuCoin (KCS)

• Програми лояльності

5. Phemex

• Maker: 0.02%

• Taker: 0.06%

• Немає комісій за депозит і вивід крипти

6. Gate.io

• Maker: 0.2%

• Але регулярно акції зі зниженням комісії

7. Zero Fee або No Fee біржі

• Robinhood Crypto (США) — торгівля крипто без комісій (але інші обмеження і немає прямого доступу до order book)

• Voyager — також торгівля без комісій, але з меншою ліквідністю

• Some DeFi платформи — наприклад Uniswap V3 не бере комісій за торгівлю (але є плата за газ в мережі Ethereum)

🔍 Основні моменти:

• Біржі з негативною maker комісією (Bybit, Binance VIP) вигідні для маркет-мейкерів.

• Біржі без комісій часто мають обмежену ліквідність, високі спреди або інші обмеження.

• Для HFT важливо враховувати не тільки комісію, а й затримки, надійність, API.

Залишити коментар

Опубліковано Максим на 03 06 2025. Поданий під Бізнес. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.