Фундаментальний перегляд підходів до оцінки ринкових ризиків – довідка

# вікіпедія, Популярність: невелика

Фундаментальний Перегляд Підходів до Оцінки Ринкових Ризиків: Покращення Фінансової Стабільності та Уроків з Кризи 2008 року

Заголовок 1: Огляд регулятивної ініціативи FRTB

Що таке FRTB? FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) – це глобальна регуляторна ініціатива, яка прагне покращити оцінку та пом’якшення ринкових ризиків, яким банки піддаються через свою торгову діяльність. Вона була розроблена Базельським комітетом з питань банківського нагляду (BCBS) як частина посткризових реформ, спрямованих на зміцнення фінансової системи після глобальної фінансової кризи 2008 року.

Заголовок 2: Недоліки регулювання Basel II та Уроки з Кризи 2008 року

Фінансова криза 2008 року виявила слабкі місця в підході до оцінки ризиків та регулювання банківського сектора. Регулятивна основа, відома як Basel II, мала недоліки, зокрема:

1. Обмежений охоплення ризиків: Basel II здебільшого зосереджувався на кредитних ризиках, залишаючи інші типи ризиків, такі як ризик ринковості, відносно неврегульованими.
2. Проциклічність: Регулювання Basel II мало проциклічний характер, тобто вимоги до капіталу могли збільшуватися або зменшуватися в залежності від економічних умов, що могло підсилювати фінансову нестабільність.
3. Неадекватність буферів капіталу: Вимоги до капіталу, встановлені Basel II, не були достатніми, щоб поглинути збитки, спричинені фінансовою кризою, що призвело до надмірної левериджа та підвищеної вразливості.

Заголовок 3: Основні положення FRTB

FRTB містить низку положень, які були розроблені для вирішення недоліків Basel II. Ці положення включають:

1. Всеохоплююча оцінка ризиків: FRTB вимагає від банків оцінювати та агрегувати всі їхні торгові ризики, включаючи ризик ринковості, кредитний ризик, операційний ризик та ризик концентрації.
2. Консервативніші припущення та методи: FRTB наказує банкам використовувати більш консервативні припущення та методи при оцінці ризику, щоб краще відображати потенційні збитки під час несприятливих ринкових умов.
3. Посилення буферів капіталу: FRTB висуває вищі вимоги до капіталу для покриття ринкових ризиків, щоб забезпечити, що банки мають достатній капітал для поглинання збитків та підтримки фінансової стабільності.

Заголовок 4: Переваги та Виклики для FRTB

FRTB пропонує численні переваги, включаючи:

1. Зниження ризиків для фінансової стабільності: FRTB сприяє більш ефективній оцінці та пом’якшенню ринкових ризиків, що може допомогти запобігти фінансовим кризам.
2. Більша прозорість та дисципліна ринку: FRTB вимагає прозорішого розкриття інформації про торгові ризики, що може покращити дисципліну ринку та сприяти більш відповідальному керуванню ризиками.
3. Рівні умови конкуренції: FRTB встановлює глобальні стандарти оцінки ризиків, що може допомогти у створенні рівних умов для банків різних країн.

Однак FRTB також створює певні виклики, включаючи:

1. Складність та вартість реалізації: FRTB є складним регуляторним режимом, який може бути дорогим у реалізації для банків, особливо малих та середніх.
2. Непередбачуваність ринкових умов: FRTB вимагає від банків оцінювати ризики на основі різних сценаріїв, але передбачити всі можливі ринкові умови є неможливим.
3. Потенційний негативний вплив на кредитні можливості: Строгіші вимоги до капіталу, встановлені FRTB, можуть погіршити доступність кредиту для підприємств та домогосподарств, особливо в періоди фінансового стресу.

Заголовок 5: Впровадження та Глобальна Гармонізація FRTB

FRTB впроваджується у різних юрисдикціях по всьому світу, включаючи Європейський Союз, США та Японію. Однак існує певна невизначеність щодо темпів та послідовності його впровадження, що може створити нерівності для банків, що ведуть свою діяльність у різних юрисдикціях.

Для забезпечення ефективного та послідовного впровадження FRTB необхідно досягти глобальної гармонізації регуляторних підходів. Це може бути досягнуто через співпрацю міжнародних фінансових організацій, таких як BCBS, Міжнародний валютний фонд (IMF) та Світовий банк.

Висновок

FRTB є важливою регуляторною ініціативою, яка прагне посилити фінансову стабільність та запобігти майбутнім фінансовим кризам. Вона вирішує деякі недоліки попереднього підходу до регулювання ризиків Basel II, забезпечуючи більш всеохоплюючу оцінку ризиків, консервативніші припущення та методи, а також посилення буферів капіталу. Однак FRTB також створює певні виклики, такі як складність та вартість реалізації, непередбачуваність ринкових умов та потенційний негативний вплив на кредитні можливості. Для успішного впровадження FRTB необхідна глобальна гармонізація регуляторних підходів, щоб забезпечити рівні умови для банків та підвищити ефективність регулювання ринкових ризиків.

Запитання, що часто задаються:

1. Що таке FRTB і як воно пов’язане з Basel IV?
2. Які основні положення FRTB та як вони вирішують недоліки Basel II?
3. Які переваги та виклики пов’язані з FRTB?
4. Як FRTB впроваджується у різних юрисдикціях і які проблеми пов’язані з його реалізацією?
5. Чому глобальна гармонізація регуляторних підходів є важливою для успіху FRTB?

Залишити коментар

Опубліковано Максим на 24 12 2023. Поданий під Технології. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.